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Retours d’expérience d’une probabiliste sur les marchés financiers, la modélisation des risques, et la gestion des crises

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Date
11 octobre 2018 à 20:30

Lieu
Salle du Mont-Blanc (RER Les Baconnets)

Cycle
Les Mathématiques, utiles, vivantes, jubilatoires

Intervenant
Nicole El Karoui, Professeur Emérite de mathématiques appliquées à l’Université Sorbonne-Université (ParisVI), Fondatrice du Master 2 Probabilités et finance (ParisVI-Ecole Polytechnique)


Voilà presque trente ans que je fréquente les marchés financiers.

J’y ai puisé un certain nombre de mes thèmes de recherche mathématique, créé une formation en « Probabilité et Finance » à Paris VI et à l’Ecole Polytechnique avec de nombreux étudiants « super ».

J’ai été interpellée par les problèmes très complexes posés par le risque de marché auxquels les marchés à terme nouvellement créés (MATIF et MONEP 1986-87) essayaient de répondre en utilisant les mathématiques des processus stochastiques.
C’était une période de type « start-up » avec des nouveaux marchés, des nouveaux risques, une révolution informatique (on passe des gros IBM aux PC), plein de nouveaux problèmes théoriques et pratique, notamment des problèmes numériques et de simulation.

 

 

Il sera donc question de donner des précisions,

  • sur la finance de marché, notamment les marchés à terme et le risque de marché et leurs contrats
  •  sur les champs d’application des mathématiques en finance, avec la différence notable entre les outils théoriques de la gestion de portefeuille et ceux de la couverture des risques de fluctuation des paramètres de marché.
  • sur les mathématiques du risque de marché, basées sur les processus stochastiques en temps continus des physiciens (Einstein, Wiener), les méthodes de simulation de type Monte Carlo et les méthodes numériques
  •  les similitudes et différences avec la physique, notamment en termes de données, de robustesse et de la position du scientifique dans le monde «sociétal »
  • la régulation et les crises
  • le futur de la finance, à l’ère du Big-Data et de la Block-chain

et ce que je n’ai pas évoqué que vous me rappellerez.

Nicole El Karoui

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